Dante??2023-04-20 17:23:20
老师你好，我一直想不通，为什么volatilty上升，callable bond value下降，oas价值下降？
回答（1）
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Danyi2023-04-20 18:09:07
Danyi同学你好，
当波动率上升的时候，call option价值上升。
callable bond=straight bond-call option，减去一个价值上升的call option，因此callable bond下降。
同理，OAS = Zspread – Vcall，减去一个价值上升的call option，因此OAS下降
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