Orange2023-04-20 14:30:23
Orange为什么这是sensitivity analysis 麻烦再解释一下 谢谢
回答（1）
Essie2023-04-21 09:19:47
Essie你好，敏感性分析是只变化一个参数，看其对组合的影响。要判断factor 1的return对当前组合A和B的影响，在蒙特卡洛模拟中，我们需要对每个输入变量假设一个分布，如果现在将factor 1从原来的多元正态分布改变为有偏的t分布，那么就会影响factor 1的取值，但这并不会对其他factor造成影响，其他所有条件都是保持不变的，只变化了“分布”这个条件，因此属于敏感性分析。
A说的是做回测时会出现的一种偏误，相当于是data mining，和蒙特卡洛模拟没有关系。C选项确实和蒙特卡洛模拟有关系，它是指从模拟出来的数据反推输入参数的这种方法，但是不符合这道题的需求，所以也是错误的。
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