TTER2023-04-19 12:02:27
TTER第一题的答案说：”于是债券价格会在两个Coupon payment date之间受到利率影响，每期都可以看成一个零息债券。而零息债券的久期等于期限，因此两次利息重设日之间的久期小于等于一年。“ 如果浮息债券等同于一年期的零息债券，那就不不就是1么，答案的close to 1近似于1应该如何理解？
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Danyi2023-04-19 15:23:10
Danyi同学你好，
请提供一下正确的题目截图，这里看到的第一题跟你的问题不符。
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老师不好意思我想问的是第二题，不是第一题
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老师，这边可以解答一下么？谢谢
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这里我们通常所说的零息债券久期等于期限，这是理论上的说法。实际在实践中计算的时候，精确的说法就是约等于，也就是close to 的概念，可以记一下。
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