苟同学2023-04-18 10:16:00
苟同学请问,这里除了用多远分布,协方差矩阵的作用和扮演的角色是什么?
回答（1）
最佳
Essie2023-04-19 09:20:57
Essie你好，当模型中只有两个资产(或者两个因子)，在模型中输入的参数就必须包括各资产的均值，方差，以及这两个资产之间的相关系数，来做蒙特卡洛模拟。
但是concern 1说，现在用了九个因素，其中有六个的回报是相关的，且使用的方法是蒙特卡罗模拟。在资产或因子配置策略的情况下，九个因子中六个的回报是相关的，因此我们需要考虑它们之间的相关性，对于这种情况需要使用多元分布，而不是单独对每个因子或资产进行建模。因为要考虑因子之间的相关性，所以还需要去计算因子之间两两的协方差，构建协方差矩阵，其实体现的就是因子之间相关性的问题。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片