赵同学2023-04-17 20:34:04
赵同学用二叉树计算时，针对固定利息债券，如何算LGD和POD？
回答（1）
Danyi2023-04-18 09:31:52
Danyi同学你好，
这里题干给出了recovery rate of 40%。LGD = expected exposure × (1- recovery rate)，因此比如第1期：LGD=103.2862* (1- 40%)=62.1，以此类推。
题干给出了default probability of 1.25% ，
Date 1: POD = 1.25%；
Date 2: POD = (1-1.25%) X 1.25% = 1.2344%, 以此类推。
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