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kuangm2023-04-17 20:33:20

这页写的「多元回归用BP test」是指的AR（2）或者更多的滞后项的AR模型检验异方差要用BP test吗？

回答（1）

最佳

爱吃草莓的葡萄2023-04-18 11:37:17

同学你好。BP检验是检验多元回归是否存在条件异方差（这个知识点在多元回归假设违反中），而检验的模型与ARCH形式相同，因此可以使用BP test的形式代表ARCH.

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