苟同学2023-04-16 16:45:29
苟同学请问,基础班王老师讲的是ex-ante TE,为什么这里是ex-post?
回答（1）
Essie2023-04-16 22:37:15
Essie你好，statement 3中描述的是“分散化的固定收益基金经理监控投资组合回报与基准回报之间的历史偏差”，由于是历史偏差，所以是事后的角度，因此是expost tracking error。
tracking error可以是事前衡量的，也可以是事后衡量的，主要看应用的场景。如果是做预测，那么就是ex-ante，如果是分析历史数据，那么就是ex-post.
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