192****44722023-04-15 21:57:46
192****4472老师，这里蓝笔的第二个公式的X（t-1）是不是其实应该是X（t-2）？老师这里讲的时候好几处不该-1，该-1还是-2的地方不consistent，老师能不能贴几张描述这个地方的具体的计算理解推导过程的中文文字描述？谢谢！
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爱吃草莓的葡萄2023-04-16 13:58:12
爱吃草莓的葡萄同学你好。这是AR(1)模型，Xt=b0+b1Xt-1+et；Xt-1=b0+b1Xt-2+et-1。蓝笔处是手误，应该是t-2，老师讲的没错。
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老师，谢谢确认，我听的时候觉得后面还有几处地方视频里好像老师有用错名字的，老师能用文字讲一下这里大概的过程吗？
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同学你好。Xt=b0+b1Xt-1+et；Xt-1=b0+b1Xt-2+et-1，首先et与Xt之间相关，et-1与Xt-1之间相关，又有序列相关性检验知道et与et-1，那么可以得到et与Xt-1之间相关，继而得到Xt-1增加et也增加。而MSE是均方误，由于et变大，e^2之和也是变大的，即MSE变大。回过头来看，把中间过程去掉，得到Xt-1变化导致e^2也变化，这不是异方差吗。
同学，该过程与老师讲解可能有微许差异，看同学学习偏好。
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谢谢老师的耐心和爱心解答。我感觉得到老师在现实中也一定是一位萌帅萌帅的优秀青年！祝老师生活愉快，心想事成！（＾∀＾）
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