郭同学2023-04-13 22:50:58
郭同学V putable与V callable不都不想抵减了吗？为什么Vcallable是最小的价格增加
回答（1）
Danyi2023-04-14 11:36:31
Danyi同学你好，
在利率下降的环境下，不含权债券价格上涨。债券4中call option的价值增加，V callable=V pure- V call,因此对价格产生相反的影响，Callable bond在利率下降时价格上升幅度较小。
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