JULIA2023-04-13 21:33:53
JULIA针对第六题请老师详细解答一下：（1）题目中写明只用interbank的data进行计算，为什么还能使用dealer的报价呢？ （2） 这种题目是叫做carry trade对吧？做这种类型的题目，第一步是判断有没有套利空间吧？我记得之前别的题目都是先对比F/S和（1+rx)/(1+ry)大小再决定怎么计算的。（3）怎么能单纯根据USD利率和DNR利率高低判断在哪里投资呢？明明之前有一道课后题反而在利率低的地方投资，利率高的借款，形成套利的！所以到底是一个怎么样的判断标准，请详细解释一下，否则你们这样会把学生完全搞混淆的。
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roushan2023-04-14 14:19:20
roushan解析中是用的interbank报价哦~
是的，本题是考察carry trade。
Carry trade是指投资者借入低利率货币，然后用这些资金购买高利率货币，以获得利差收益,它很容易受到汇率波动的影响，因为它没有使用远期合约进行对冲。
"比F/S和（1+rx)/(1+ry)大小再决定怎么计算的"
关于套利空间这个问题，同学应该是和利率平价搞混了，利率平价公式是指两个国家之间的货币汇率应该等于两个国家之间的名义利率之间的差异。如果等式不相等，就会存在套利空间。
同学可以把具体的题目找出来吗，我们可以就具体问题对比分析一下
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