139****98112023-04-13 12:40:34
139****9811这里不是只要反映gdp增长率和股票市场的发展阶段的交互影响吗？为什么不只用一个斜率哑变量，还加了一个截距哑变量啊？
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-04-14 10:06:40
爱吃草莓的葡萄同学你好。本题问的是股票市场收益率与GDP的关系，首先股票市场是不是分为发达与发展中市场，其次变量GDP是不是分为发达与发展中市场。你看C选项，如果EM等于0，这个回归模型表示的是什么意思，是发达市场GDP增长对股票市场收益率的影响；如果EM等于1，那么表示的是发展中国家GDP增长对股票市场收益率的影响。
同学如果对回答感到认可，可以给回答给予采纳。祝早日持证！
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这里不太懂哈，我觉得去掉d1EM这项之后，也一样能表达出意思，只是仅用了斜率哑变量。也就是C选项，d1要是=0.我觉得也可以选吧？当em等于1时，Stock return = bo + b1GDPG + d2( GDPG)+ E;表示是发展中国家的股票收益；当em等于0时，Stock return = bo + b1GDPG + E;表示是发达国家的股票收益；
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同学你好。这里不弄复杂了。以你的模型为例，当GDP为0时，截距表示的是什么，是一个确定的b0吧。而题目问的是return与GDPG与市场发展状态之间的关系。当GDPG等于0，你要体现出两种市场状态的return吧，这在截距上。C选项，当GDPG等于0，如果是发达市场那么return为b0，如果为发展中市场为b0+b1.
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