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天堂之歌

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Shanshan2023-04-12 18:04:38

这里为什么是equal呢？不应该是价格涨多跌少所以选B吗？

回答（1）

Danyi2023-04-13 09:38:55

同学你好，
引入one-sided duration的概念是判断含权债券行权的情况，也就是说只看利率对权利的影响而导致的价格变化。
不含权债券，没有含权的影响所以是相等的。

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