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JULIA2023-04-11 22:20:21

回归参数不稳定 parameter instability和 我们说的那个non stationary ：均值 方差 协方差不constant，是一回事吗？

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回答（1）

爱吃草莓的葡萄2023-04-12 13:28:57

同学你好。不是一回事。参数稳定性说的是因变量与自变量之间关系稳定，不存在结构性变化，例如在某短时间波动特别低，突然波动特别大，这使得参数不稳定。协方差平稳讲的是时间序列，均值方差、协方差恒定，否则出现协方差不平稳。

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