momo2023-04-11 20:38:46
momo这道题的思路跟求fra的settlement是类似的么？
回答（1）
Evian, CFA2023-04-12 11:59:52
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
感谢提供截图题目信息！~
同学你的分析正确！~思路类似，区别在于“是否考虑折现”
本题要求对远期合约估值，我们是在t时刻估值的，于是需要将T时间点的净额现金流从T时刻需要折现到t时刻
而同学你说的settlement发生在T时刻，于是净额结算的现金流就是T时刻发生的，于是不需要估值过程中的“折现”这一步
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fra也是需要折现的吧？
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在t时间点估值需要将“T时刻”净额现金流折现到t时间点
在T时间点结算，不需要折现
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