-2023-04-11 16:09:21
-老师，为什么“hedge against rising interest rates”是long put (看跌期货）呢？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-04-12 15:59:49
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
需要在利率和欧洲美元期货价格转换一下
“hedge against rising interest rates”是担心利率上涨带来风险，应该看涨利率，而long put (看跌期货）标的资产不是利率而是Eurodollar futures´ price（债券价格），利率上涨将会引起债券价格下跌，此时long put是看跌价格
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片