-2023-04-11 16:00:03
-老师，请讲解一下官网“Newport Case Scenario”这一题，谢谢。
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最佳
Evian, CFA2023-04-12 16:26:39
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
麻烦上传一下题目信息，感谢~
题目解析应该有对应二叉树和计算过程，不知道同学你具体哪里有疑惑，期待你说一下比较详细的描述~
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Evian老师好。题目信息和题目出处（官网practice对应的case名字）已经在首次提问给出了哦，其他科目也是这样和老师们沟通以答疑的，老师您可以移步去看看。
对应老师您的问题，就这一题，官网case中以及答案解释中都没有给出对应的二叉树。
总结以上，请讲解一下这个官网练习题目的考点和如何解题（解题思路或/和步骤），谢谢。
注：因为官网练习题没有对应视频讲解（不包括涵盖原版书课后题部分），所以一般在这里对于官网题的提问都是需要老师您作详细讲解的（包括考点、思路或/和步骤），有劳解答，谢谢。推荐老师可以其他老师们如何解答我就官网练习的提问作参考 :)
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这个题目考查的是利率看涨期权定价，涉及二叉树知识，但是不难，从题目信息可以直接判断不需要计算。
题目信息“the at-the-money interest rate call option”可以推断出看涨期权的执行价格（利率）和市场利率相等
Node 0的利率对应第一期的市场利率，于是在表格中可以找到“Current six-month market reference rate (MRR) 1.00%”
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