-2023-04-11 00:05:47
-老师，请讲解一下官网“PDK Wealth Management Case Scenario”这一题，谢谢。
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最佳
Danyi2023-04-11 14:15:47
Danyi同学你好，
根据题干Company A为例：bond credit spread =85.40 bps , CDS credit spread=194，两者之间相比较的话，那么bond是overpriced，而CDS是underpriced，因此买入低估的CDS, 卖出高估的bond. 答案选B
同理，按照同样的方法分析Company B即可。
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谢谢Danyi老师。那么，（1）bond credit spread = bond with a credit risk premium；（2）因为spread更高，表示风险补偿更高，对应收益率更高。而收益率和价格呈反比（基于现金流折现模型），所以spread更高，价格更低（underpriced），反之亦然。是这样理解吗？
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是的哦，理解的都正确
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