张同学2023-04-10 23:25:15
张同学case Bruno Sousa，第4题，没看懂，该如何理解呢？股票当前价格50，call option的执行价格也是50，不是应该买call option吗，为什么题目写write call option呢？
回答（1）
Evian, CFA2023-04-11 19:09:51
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
感谢提供截图信息！~
根据截图1倒数第一段最后一句“if the call option is overpriced”，我们知道市场上的看涨期权被高估了
套利的操作应该是低买高卖，于是应该卖出看涨期权，它对应了Q4中的“write the call”
而“低买”的东西是一个合成的看涨期权，它通过Long stock和borrow money进行合成，对应Q4三个选项中的B
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