Evian, CFA2023-04-11 18:28:44

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

感谢详细描述对于题目的疑惑！~

Q3是怎么看出来要用put?题目说是要防止利率上行，call option不是可以锁定执行价格，防止上涨吗？
【回复】
long put on eurodollar futures，因为eurodollar标的是bond，long put是看跌bong price，相当于看涨利率，于是可以对冲利率上涨的风险

另外，Q5提到的Theta是time to maturity吧，就是距离到期的时间，越是临近到期日，这个值不是应该越小，那期权的时间价值不是应该越少吗？
【回复】theta 衡量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一单位时间，期权价值会损失多少。Theta=期权价格的变化/距离到期日时间的变化。越临近T考期时间点，theta越大，时间价值衰减的越快。
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~