曹同学2023-04-09 14:50:56
曹同学Q4计算出瑞郎的现值1.0028，这个应该是用瑞郎SF所标价的，期初的汇率是SF/EU=1.12，期末的是1.1。瑞郎在分子，变成EU的话应该用除法。没有明白用现值先乘期初的汇率来计算的是什么SF1.0028×SF/EU(1.12)，如果是要转换成欧元，应该是除才对啊
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Evian, CFA2023-04-11 18:01:56
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
基于题目和Q6信息：
Based on the exchange rate at initiation, the notional principals were €1,000,000 and SF 1,120,000.
基于“currency swap”的特点，期初合约双方需要交换Swiss franc和Euro两笔本金，题目给出“€1 million本金”和“期初汇率1.12 SF/€”，可以算出期初的另外一笔本金“SF 1,120,000”
为了方便计算，我们将Swiss franc本金看成1个单位，对于Swiss franc这种货币它在期初之后的60天现值为1.0028个单位
由于真实Swiss franc的本金是“SF 1,120,000”，于是在“SF 1,120,000”的基础上乘以1.0028，得到的“SF 1,123,136”是在期初之后60天真实的本金价值
要求currency swap的价值，需要用同一种货币表示，于是采用期初之后60天的汇率“1.1 SF/€”将“SF 1,123,136”转为“€ 1,021,033”，然后和题目给出的Euro本金在60天之后现值“€ 1,001,400”轧差，它也是将本金看成1单位欧元，对应现值为1.004单位现值，于是有“€ 1,001,400”
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好像不是Q4，是Q6
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好的哈~感谢提醒！~
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