夏同学2023-04-08 23:00:14
夏同学数量时间序列PPT 35页，ARCH里面检验条件异方差的检验，为什么公式Y是残差项t，自变量是残差项t-1呢？两个残差项之间是否有解释力度不是应该是序列相关吗？为什么是检验条件异方差？
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-04-09 21:22:42
爱吃草莓的葡萄同学你好。首先了解一下ARCH模型，这是自回归条件异方差模型，是拿过去一期的方差与当前方差进行回归，检验是否存在过去的方差对当前方差有解释力。
条件异方差讲的是残差的方差不是恒定的，会随着自变量规律变化（即随着自变量期数变化逐渐变大或者逐渐变小）。
为了检验时间序列的条件异方差，因此使用ARCH，即拿过去一期残差的方差与当前残差的方差进行回归，看这两个是否有关系，如果有关系说明存在条件异方差，如果没有关系说明不存在条件异方差。(比如，系数为2，假设当前残差方差为1，那么下一期残差方差为2，在下一期就为4~，表现出一个条件异方差现象)
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片