-2023-04-08 11:40:05
-老师，请讲解一下官网“Bill Akron Case Scenario”这一题，谢谢。
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Danyi2023-04-09 20:42:18
Danyi同学你好，
请具体提供一下相关题目的截图。
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Danyi老师好，我首次提问以提供对应题目截图了哦，有劳解答，谢谢。
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同学你好，
module 6最后说到了利率的变化：
1.rates rise evenly across the curve ：首先rates rise，利率升高的情况下，债券价格降低，是loss.
2.when the curve flattens but does not twist：这里只强调了curve flattens，也就是长期下降，短期并没有提到，所以不考虑短期，只考虑长期：30年期。
长期下降，原本利率下降债券价格上升，但是表格中Steepness在30年期关系是-1，因此再乘以一个-1，就反转变成loss。
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谢谢Danyi老师。那么，是否curve flattens or steepens都是在于考虑长期曲线更平坦（下降）或者更陡峭（上升，不考虑倒挂）的趋势呢，而非短期呢？
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是的，默认通常一般都只考虑长期的变动，因为这里我们讨论的是未来收益率的变化，所以关注的是长端收益率的变化。
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