你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

张同学2023-04-07 14:22:52

第十九题答案中提到excess return中的6%是怎么来的呢？

回答（1）

Essie2023-04-08 13:10:43

你好，6%是基准的超额收益，也就是S&P500的超额收益，它是用基准的sharpe ratio*基准回报率标准差(0.333*18%)计算出来的，约等于6%。
1.217%是主动投资组合indigo fund的超额收益，两者加起来6%+1.217%是总的超额回报(相对于无风险利率而言)。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录