Evian, CFA2023-04-10 11:42:35

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

感谢提供截图信息！~ 它很有用
option到期后，也就是6月15号，此时的标的资产还是FRA（6，9）吗？
【回复】标的资产还是FRA中约定时间段对应的利率，也就是截图中6.15~9.15时间段对应的市场利率。例如，可能我们站在6.15这个时间点，6.15~9.15时间段对应的市场利率=0.5%，此时直接借钱的融资成本是0.5%（我假设的数字），而用option权利去借钱的融资成本是0.68%

就是我相当于赌一个月后的FRA（6--9）会变化。相比于直接签FRA，option让我在6月多了一个选择，要不要进入这份FRA是嘛？
【回复】同学你分析的对！~
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