TTER2023-04-06 16:57:43
TTER老师，这里对多因素模型的理解有点不明白。fundamental factor model的factor指的到底是standardized beta还是Fp/e这种？题目里描述的是Fp/e不是standardized beta对吧？
回答（1）
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Essie2023-04-07 09:53:48
Essie你好，fundamental factor model中的factor通常都是公司的基本面数据，比如说P/E，size这些。
它们是通过模型回归出来的，即F(P/E)、FSIZE，每个F代表一个基本面因子的偏离行业均值一个标准差的单位风险补偿。
factor不是standardized beta，题目中描述的是F(P/E).
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