192****44722023-04-04 06:21:42
192****4472老师，我们这里如果没有前面的问题，只有这个问题，怎么判断出协方差不平稳？
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-04-04 13:11:22
爱吃草莓的葡萄同学你好。对差分后regression 2的系数进行显著性检验。发现斜率系数与截距系数显著等于0，因此yt=et，而yt=xt-x(t-1),因此判断得出原时间序列存在单位根，说明协方差不平稳。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那我们针对类似问题都是上来就做差分吗？就是没有其他方法，直接观察也是观察不出来的，只能通过做差分来判断？
- 追答
-
同学你好。我们的目标是原始数据，先对原始数据进行分析，如果原始数据存在单位根，意味着协方差不平稳，那么需要差分处理，将不平稳数据转换成平稳数据，然后再对平稳数据进行回归。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片