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192****44722023-04-04 02:27:12

老师，为什么AR方程不用DW检验，而使用对每一期每一个滞后项做相关系数的显著性检验？

回答（1）

爱吃草莓的葡萄2023-04-04 11:46:25

同学你好。DW统计不能适当地用于将因变量的滞后值作为解释变量之一的回归。为了测试序列相关性，我们需要检查自相关性。

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