192****44722023-04-03 20:27:53
192****4472老师这里说：“本质上，应该用残差的方差和滞后一期的残差的方差做回归”，对此不是很理解。能否请老师描述一下怎么算残差的方差和滞后一期的残差的方差（我感觉没法算）？谢谢！
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-04-04 10:37:38
爱吃草莓的葡萄同学你好。
对于AR模型，以这个为例，Xt=b0+b1X(t-1)+et，带入一组数据我们能够得到一个残差，带入一组数据我们能得到et（这是一系列不同时间的残差的序列），有了一组残差数据，我们是不是可以计算出这组数据的方差，也就是此处残差的方差，算出了残差的方差我们是不是可以采用AR模型对残差的方差进行回归。
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老师，那我们这里怎么分组呢？
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同学你好。这里为什么要分组，我也没有说过要分组呀。
比如说x代表月度销售数据，t代表一年12个月取值。我们知道每个月xt的数据，将x1与x2带入模型得到第一个残差，将x2与x3带入模型得到第二个残差，以此类推，我们会得到一系列残差。有了一系列残差我们是不是可以计算出残差的方差，算出了残差的方差我们好是不是可以使用AR模型对残差的方差进行回归。
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