Jerry2023-04-03 19:50:13
Jerry百题case3讲解视频中第一题老师是不是说错了，X和误差项相关就是条件异方差，视频中老师说条件异方差会导致模型的一致性问题。按道理异方差不是不影响一致性吗？
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爱吃草莓的葡萄2023-04-04 10:12:37
爱吃草莓的葡萄同学你好。条件异方差讲的是残差的方差与x之间相关，而这里老师说的是残差与x之间相关，说明存在序列相关性。
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那残差e与X之间相关能够影响模型一致性，是不是还得加一个条件才成立？这个条件是：X是Y的滞后项，否则二者单纯相关不一定影响模型一致性。
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同学你好。你的回答是对的。序列相关性下，如果自变量是因变量的滞后项，系数估计无效不一致；如果自变量不是因变量的滞后项，那么系数估计是有效的，不影响一致性。
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