192****44722023-04-02 20:30:17
192****4472老师，这里的第二行，做简单数学变换，把Xt-1移到等式左边，也可以得到Xt-Xt-1=残差，此时设Zt=Xt-Xt-1，也可以如图上所示得到MRL=0，那是不是就是说明这个式子本身就有MRL=0的特性，那也就不需要做一阶差分啊？（一阶差分是为了把MRL不等于0的式子转换成MRL=0的式子，是这样吗？不是请老师指正。）这里做一阶差分的意义到底是什么？
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-04-03 18:00:06
爱吃草莓的葡萄同学你好。理解不全面。我们做一阶差分是为了将协方差不平稳转换为协方差平稳，而不是将MRL不为0的转换为MRL为0的式子。
协方差包括三个条件，1）均值存在且不变，2）方差存在且不变，3）协方差存在且只与滞后阶数有关。
MRL不存在，说明协方差不平稳，因此需要差分转换形式。差分后MRL=0，只能说明均值存在且不变，另外两个条件满足了才能说转换后的模型是协方差平稳的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片