192****44722023-04-02 20:14:12
192****4472老师这里几秒前刚刚讲的，自己写字的部分是，random walk的时候，前一期和后一期的期望值相等。那么这个时候，不就是有”稳定均值”了吗？为什么又说，此时has an undefined mean reverting level呢？
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-04-03 17:45:06
爱吃草莓的葡萄同学你好。random walk的时候前一期与后一期的期望值相等，这个没问题。但是期望值等于多少，不知道吧，这个需要带回计算得出期望值或叫均值复归水平。在随机游走的时候，b1=1，带入均值复归水平计算公式中，得到分母为0，分母为0是没有意思的，是不确定的，因此说这个均值复归水平或期望值不定。
总结下来：随机游走时候期望值相等（关系），但等于多少（具体数值）不定；
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