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Charlotte2023-04-02 14:02:18

老师，请问第八题为什么best risk adjust是和low volatility和recession对应？还是不太懂。

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回答（1）

Essie2023-04-02 17:47:21

你好，题目问哪个策略的风险调整后表现最优(best risk-adjusted performance)，这是用sharpe ratio去衡量的。A选项说在低波动及衰退的经济周期策略2的表现更好，根据exhibit 2，策略2的确分别在低波动及衰退时拥有最高的sharpe ratio。

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