汪同学2023-03-31 20:10:58
汪同学参数法算一个月和一年的var怎么计算，这块漏了，能否讲一下
回答（1）
Essie2023-04-02 17:52:12
Essie你好，参数法计算VaR的公式为VaR=|Rp-z×σ|×Vp，Rp代表组合的回报率，z是根据置信度来确定的值，sigma是组合的标准差，Vp代表组合的价值。
计算年VaR那么就在上述公式中代入年化的回报率Rp和年化的标准差sigma即可。
计算月VaR就需要先对回报率和标准差进行调整，再代入上述公式，年回报率转化为月回报率：E(R monthly)=E(R yearly)/12；年标准差转化为月标准差：σ monthly=σ annually/根号12。
如果我的回答有帮助到你的话，请点赞支持一下我们，加油哦；)
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片