Evian, CFA2023-04-02 22:14:26

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

感谢提供截图信息！~
请参考以下截图时间轴理解，153和155都是T到期时间点的数字（现金流），这俩都需要折现
站在0时刻思考
-3时刻（three months ago）签订合约，约定在T时刻以153价格购买标的资产
在0时刻签订同一份合约（只有签订时间不同），约定在T时刻以155价格购买标的资产

153和155都是发生在T时刻（six months left），我们持有153的合约，就比155这份合约，少花了“2”，“2”在6这个T时刻，于是折现到0时刻，乘以8份，乘以notional value per contract，可以得出远期合约价值
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学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~

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