爱同学2023-03-31 13:04:02
爱同学老师，请问下，我两边同时减去Xt-1之后，得到的Xt-Xt-1=epslon，但是我移向过去之后，Xt=epslon+Xt-1,不还是相当于有单尾根吗？
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爱吃草莓的葡萄2023-03-31 16:32:14
爱吃草莓的葡萄同学你好。变量x确实存在单位根，xt=xt-1+epslon是随机游走，但是y没有单位根，因为我们将xt于xt-1作为一个整体看待。这里可以联想本学习模块最后一个知识点regression with more than one time series；两个时间序列数据进行回归，如果都有单位根，看是否是协整，如果是可以进行回归，这和此处相似。
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Vincent2023-03-31 16:57:18
Vincent你好
是的，另外再补充一点，这里Xt-Xt-1后得到新的时间序列数据，Yt，每个Xt经过差分后Yt是没有单位根问题，就可以建模了。
所以Xt有单位根，不能建模，Yt没有单位根，可以建模。
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