爱同学2023-03-28 11:34:34
爱同学epslont和epslon t-1确实应该存在相关性啊，老师写的这个例子不就是时间序列数据的灵魂吗，为什么要假设epslon t和epslont-1无关？
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爱吃草莓的葡萄2023-03-28 17:57:59
爱吃草莓的葡萄同学你好。一个好的模型应该满足残差项是独立的，且服从正态分布假设（这是多元回归假设中关于残差项的），即残差不起到解释作用，与其他项无关。如果残差之间存在相关性，说明还有变量能够解释Xt但是放在了残差中，说明模型不是一个好的模型，应该从残差中提取该解释变量。
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但是如果我是时间序列函数的话，Xt=bo+b1Xt-1+epslont; 此时的epslon确实是跟Xt有关，X和Xt-1有关。而根据这个方程，我们又可以推出：Xt-1=b0+b1Xt-2+epslont-1; 此时epslont-1和Xt-1也是有关的。所以epslont-1和epslont是有关的呀。这样看来时间序列函数的残差项就是互相相关的呀，他就是和假设冲突了呀。
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同学你好。这样的话会出现序列相关，序列相关是违反假设的。因此好的模型是残差项应该是独立的且服从正态分布，即白噪音。
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