Evian, CFA2023-03-26 18:05:33

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

在求Swap rate定互换合约固定利率的时候，给出表格中是MRR（market rate of return），市场利率的报价形式是“单利”，MRR过去是用Libor（它退出了历史舞台），MRR现在各个地区不一样，我们用的是Shibor，这些MRR在参与折现时可以直接按照时间占比求，例如一个季度的折现因子在计算中的体现形式为“1/(1+MRRx90/360）

题目直接给出的Rf在参与折现时，都已1/(1+Rf)^(90/360)呈现，相当于一级数量中学习的“EAR”

如果标的资产是股指、股票、大宗商品指数、汇率，那么折现的形式为“e^(rx90/360)”
---------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~