冯同学2023-03-26 14:01:09
冯同学课件中老师讲到90％的置信区间对应5％的VaR，这里的题目和课件哪个对？
回答（1）
Essie2023-03-26 20:04:54
Essie你好，置信区间是个双尾的概率，比如说90%的置信区间，其实对应的左右尾的概率分别是5%。95%的置信区间对应的左右尾的概率分别是2.5%。这个和讲义上是对应的。
课后题中，因为提到了VaR这个概念，所以它并没有考虑双尾的问题，直接默认为单尾的。因为VaR是单尾的，所以5%的最小损失，对应的就是95%的最大损失。但是从置信区间的角度来说，老师在课堂上讲的更为严谨。
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