张同学2023-03-25 13:20:38
张同学老师，图中该题的第2个表述为什么不对？IR低，不就说明active return非常低，组合收益趋近于benchmark收益，为什么不对呢？
回答（1）
Essie2023-03-26 20:06:37
Essie你好，第二个表述说“投资组合的IR相对较小”。
IR=active return/active risk，closet index的active return和active risk应该都非常低，所以IR实际上无法确定，所以这句话不对，不能说明组合是closet index。
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