139****98112023-03-24 12:48:40
139****9811那这里需要的数量是个负数，怎么理解呢？还是说这里不管正负号，只管值得大小？
回答（1）
Evian, CFA2023-03-25 13:15:35
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
put option它的delta本身就是负的，因为股票价格上涨，看跌期权价格下跌
而题目中-delta的最终结果是一个正数
从对冲的角度思考，如果我们手里有股票，也就是+stock，此时应该买入看跌期权对冲（相当于买来了保险）long put option,也就是+put
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