gulugulu2023-03-23 20:55:06
gulugulu零息债券有效久期为什么不等于期限，为什么关键利率久期不用有效利率久期算而直接说麦考利久期呐
回答（1）
Danyi2023-03-24 10:28:51
Danyi同学你好，
每种久期计算的方法不同，自然得出的数值不同，有效久期的公式里面变量很多，改变一个得出的数字都会不同。零息债券的麦考利久期才是等于期限的。
关键利率久期是衡量债券对特定期限基准收益率曲线微小变化的敏感性。所以本质相当于是modified duration的概念（利率变动1%，对债券价格变动的影响），不是麦考利久期。
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就是计算的时候KDR=权重W✖久期D这里的久期有时候用有效久期，像视频里用的是麦考利久期
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请具体提供一下视频节点
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