徐同学2023-03-22 22:44:10
徐同学1. 为什么求Vcallable在0期还要判断是否大于100？而用利率二叉树求bond4 PV时，不用判断是否大于100？ 2. 含权债券不是用利率二叉树估值，CF折现方法也可以吗？
回答（1）
Danyi2023-03-23 09:45:28
Danyi同学你好，
1. 因为题干说了callable at par without any lockout periods，也就是没有任何锁定期，每一期即便是零时刻都不会超过赎回价格。利率二叉树计算是要判断的，所以算出最终大于100，就取100
2.用的就是利率二叉树，没有用折现方法，折现方法计算的是不含权债券。
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