kuangm2023-03-21 16:03:40
kuangm为什么还要算连续复利的rf_c,折现的时候不是直接除以e^rf就好了吗？rf为离散
回答（1）
Evian, CFA2023-03-22 09:13:42
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
是否连续复利取决于我们的衍生品对谁定价，如果标的资产是股指，此时用e^RfxT复利，如果标的资产是债券，此时用（1+Rf）^T复利
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不是这个点的问题，是有个连续复利无风险利率rf_c和离散无风险利率rf,为什么折现时候用的e^(rf_c)而不是e^rf
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可能题目给出的Rf是连续复利报价利率，只能用于e的指数位置
可以找到那个题目截图上传看一下么
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就是纪老师讲知识点的时候说要用这个连续复利的rf折现，那个连续复利rf和离散rf之间关系时候。
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了解即可，不需要掌握
rf可以看成是HPR，一个持有期收益率
rfc是continuously compounded连续复利的报价利率
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