冯同学2023-03-20 20:55:57
冯同学这样理解对不对？对于这个组合，5％的可能性下至少损失$13,800,000。
回答（1）
Essie2023-03-21 09:59:41
Essie你好，你的理解是对的，准确来说还应该加上时间。即5%的可能性，组合每年的损失至少是13,800,000美元。
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如果是weekly的话，是把均值和标准差都换算到周，再计算吗？
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是的，如果计算的是weekly的话，那么return除以52，标准差除以根号52，然后再代入公式计算VaR。
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