爱同学2023-03-20 15:01:14
爱同学这factor1，2，3策略是指一个因子，两个因子，和三个因子组合吗？为什么每个因子都对应着各自的Var，SD和最大回测。。？
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Essie2023-03-21 09:51:23
Essie你好，不是指一个因子，两个因子，而是指因子1，因子2，因子3，不同的策略里都指使用了1个因子，只是每个策略中使用了不同的因子。
不同的因子会对应不同的风险敞口，不同的策略使用不同的因子后自然组合会面临不同的VaR，标准差以及最大回撤。
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所以这相当于是三个组合吗？factor1对应一个组合，factor2对应一个，factor3对应一个？
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是的。
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