192****44722023-03-18 21:46:40
192****4472老师，0.86%这个利率cover的是哪个时点到哪个时点的利率？
回答（1）
Evian, CFA2023-03-19 18:33:43
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
0.86%这个利率是一个名义报价利率（年化）
对应的是180~270时间点的利率，需要计算：0.86%x (270-180)/360
本金10,000,000x0.86%x (270-180)/360是270时间点现金流
本金10,000,000x0.86%x (270-180)/360，然后用1.35%折现180天是90时间点现金流
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