爱同学2023-03-17 10:57:59
爱同学delta相关的知识点在哪里讲的呢？为什么call是（0，1），put是（-1，0）呢
回答（1）
Essie2023-03-18 11:57:23
Essie你好，delta是在衍生中学过的，它衡量期权价格对标的资产价格微小变化的敏感性。
call option的delta值为正，范围在0到1之间，当标的资产股价上升时，call option由价外变成价内，期权价值上升，因此delta为正数。
put option的delta值为负，范围在-1到0之间。当标的资产股价上升时，put option由价内变成价外，其价值会下降，所以delta为负数。见下图。
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