爱同学2023-03-16 15:19:55
爱同学老师，请问为什么Look-ahead中，时间过长会有staledata？什么是staledata呢
回答（1）
Essie2023-03-17 09:30:28
Essie你好，stale data是过于陈旧的数据。为了避免一些数据因为延迟公布所导致的前置性偏差，所以通常情况下是允许reporting lag存在的，但是具体延期多久取决于多久后这个数据多久后公开。比如说，公司的EPS数据会在3月底公开，那么你4月初利用该数据进行回测是没有问题的。但是如果明明3月底这个数据公开了，但是你6月才用这个公开的数据做了回测，那么此时这个数据就具有滞后性了，在3月底到6月中，数据就不能反映真实价格的变化了。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
但是比如我站在现在的时间点，测2018年底某公司EPS，假设它次年19年3月公开，比如是1.9￥每股，那我把数据囊括到6月，但我用的数据还是1.9啊，为什么会说是staledata呢
- 追答
-
你其他数据都用的是6月的数据，比如股价用的是6月的数据，但是EPS用的是3月公布的数据，那么这个3月的EPS就存在滞后性呀，不能反映6月的真实价格。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片