192****44722023-03-16 05:10:34
192****4472老师，这里的所有 exposure 是不是都不用折现？然后我们这一个大类固定收益早期，讲到credit以前的二叉树计算是都要折现的？
回答（1）
Danyi2023-03-16 16:11:14
Danyi同学你好，
exposure是折现的，The expected exposure for Date 3 is
[(0.1250 × €980.75) + (0.3750 × €1,005.54) + (0.3750 × €1,022.86) + (0.1250 × €1,034.81)] + 60 = €1,072.60.
这里€980.75就是通过折现得到的(€1,060/1.080804 = €980.75)
同理 €1,005.54， €1,022.86，€1,034.81这些都是折现得到的。
第二个问题你理解的没有问题。
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