王同学2023-03-15 20:51:00
王同学修正久期的 公式不是久期/（1+y)吗，这里是不是错了
回答（1）
Danyi2023-03-16 16:43:44
Danyi同学你好，
修正久期有两种计算方法，其中一种是你说的可以用麦考利久期转换得到；另一种方法就是债券价格的变动幅度，也就是老师讲的这种。
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老师讲的这种不是普通久期嘛，不是修正久期呀
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通常普通久期其实就是修正久期，也就是说如果题干中只说到了Duration,一般默认讨论的都是modified duration
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但是这俩公式不一样呀，默认修正久期的话，应该是D/(1+y）呀
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不是的，修正久期的定义本质就是利率变化，对于债券价格的敏感度。所以老师图上的方法是更准确符合的。
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